【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys

Deribit德瑞的交易课 view 49218 2020-11-20 20:28
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【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys

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期权市场播报

2020年11月20日

以太坊经过多日横盘,在今天创造新高,达到标志性的500USD。500美元是从上一次1400USD历史高点下跌后的一个标志性价格,这也带动了大量看涨期权的买盘,今日主动买入看涨期权共计42410 ETH,占比超过53%。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 53%

30d 62%

90d 51%

1Y 78%

【期权成交量】

期权成交量4.7亿美元,持仓量平稳,目前为36亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 59.8%, 3m 65.5%, 6m 67.4%

11/19:1m 64.9%, 3m 68.2%, 6m 68.5%

前期高点:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys

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今天的主角是以太坊,比特币维持18000USD,短期IV下降明显,中远期IV也有所回落,曲面迎来了整体的回调。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,比特币的成交有所放缓,前两日的大量卖出告一段落。

【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys

【期权持仓分布】

月度合约持仓量6.57万币,年底名义持仓5.38万币,当周交割3.54万,最近的周交割量都很大。

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【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 52%

30d 66%

90d 80%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量5.8亿美元,成交量2100万美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 73%,3m 74%,6m 72%

11/19 :1m 71%,3m 70%,6m 69%

【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys

【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys

以太坊超的价格拉升带来全期限IV拉升,全面超过70%。但是显然随着期权市场的成熟,交易者变得理性很多,去年同水平拉盘,IV至少增长20%以上。

【Option Flows】

牛市拉盘的日子,Call Buys占据绝对强势,今日主动买入看涨期权共计42410 ETH,占比超过53%。

【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓56.5万ETH,当月期权持仓23.88万ETH,当周交割13.33万ETH。当周交割量不大,以太短期持仓不重,即将进入年度交割。

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