【Deribit期权市场播报】1120:Call Buys
期权市场播报
2020年11月20日
以太坊经过多日横盘,在今天创造新高,达到标志性的500USD。500美元是从上一次1400USD历史高点下跌后的一个标志性价格,这也带动了大量看涨期权的买盘,今日主动买入看涨期权共计42410 ETH,占比超过53%。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 53%
30d 62%
90d 51%
1Y 78%
【期权成交量】
期权成交量4.7亿美元,持仓量平稳,目前为36亿美元。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 59.8%, 3m 65.5%, 6m 67.4%
11/19:1m 64.9%, 3m 68.2%, 6m 68.5%
前期高点:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%
今天的主角是以太坊,比特币维持18000USD,短期IV下降明显,中远期IV也有所回落,曲面迎来了整体的回调。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,比特币的成交有所放缓,前两日的大量卖出告一段落。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量6.57万币,年底名义持仓5.38万币,当周交割3.54万,最近的周交割量都很大。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 52%
30d 66%
90d 80%
1Y 102%
以太坊今日期权持仓量5.8亿美元,成交量2100万美元,以太坊持仓量稳定。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 73%,3m 74%,6m 72%
11/19 :1m 71%,3m 70%,6m 69%
以太坊超的价格拉升带来全期限IV拉升,全面超过70%。但是显然随着期权市场的成熟,交易者变得理性很多,去年同水平拉盘,IV至少增长20%以上。
【Option Flows】
牛市拉盘的日子,Call Buys占据绝对强势,今日主动买入看涨期权共计42410 ETH,占比超过53%。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓56.5万ETH,当月期权持仓23.88万ETH,当周交割13.33万ETH。当周交割量不大,以太短期持仓不重,即将进入年度交割。
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