【Deribit期权市场播报】1117:工作日行情

Deribit德瑞的交易课 view 9536 2020-11-17 20:40
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【Deribit期权市场播报】1117:工作日行情

期权市场播报

2020年11月17日

到了工作日,灰度果然开始营业,每天千万美元级别的现货买盘,直接帮助BTC再创新高,目前源源不断的现货买进控制了定价权,现在的牛市和散户关系越来越小。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1117:工作日行情

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【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 78%

30d 60%

90d 50%

1Y 78%

【期权成交量】

期权成交量4.91亿美元,持仓量平稳,目前为30亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 54.9%, 3m 61.2%, 6m 64.5%

11/16:1m 53.8%, 3m 59.5%, 6m 62.4%

前期高点:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

【Deribit期权市场播报】1117:工作日行情

【Deribit期权市场播报】1117:工作日行情

比特币突破16400美元,再创新高,目前比特币价格仅低于上一轮大牛市的顶点。各期限期权IV基本维持周五水平。目前市场在上涨的同时,基差和IV都很稳定,这种市场很像是每股的长牛市场。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,几种力量比较接近,成交量不低。

【Deribit期权市场播报】1117:工作日行情

【期权持仓分布】

月度合约持仓量5.8万币,年底名义持仓4.88万币,目前的平值持仓在历史低位了,很罕见的现象。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 80%

30d 65%

90d 80%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量5.36亿美元,成交量3400万美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 63%,3m 67%,6m 68%

11/16 :1m 61%,3m 67%,6m 65%

【Deribit期权市场播报】1117:工作日行情

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以太坊的期限结构平滑了一些,以太坊超短期IV已经很低了。另外值得注意的是Skew正在继续偏移,目前持有现货卖call或者做牛市价差可能会是一个很好的方式。

【Option Flows】

卖出看跌期权今天是绝对强势的一方,19053币占比46%,和昨天情势逆转了。

【Deribit期权市场播报】1117:工作日行情

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓54.11万ETH,当月期权持仓20.81万ETH,以太坊大量年底实值看涨,囤积在存库里不易平仓,下个月这些仓位将对市场产生明显的影响。

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