【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖
期权市场播报
主流币今天没有太大波动,往日的千刀震荡已经是过去时。期权交易盘面稍显平静,但是Put Sell的交易量逆势上涨,成交大部分集中在短期轻度虚值,尤其是以太坊期权,简直是看跌期权的大甩卖,甚至成交了很多行权价60美元的期权。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 75%
30d 56%
90d 49%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量26亿美元,期权成交量1.52亿美元。持仓量平稳,交易量小幅下降。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日 :1m 52.8%, 3m 58.5%, 6m 62.4%
11/10:1m 54.4%, 3m 68.2%, 6m 62.6%
前期高点:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%
横盘行情不会带来太多的交易热情,月底的IV被压到很低,重回50%附近。
【Skew】
从期权偏度skew仍然维持较高水平,中长期接近20%,短期10%。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,卖出看跌今天占据主力。卖方力量在各种行情相对稳定,今天看跌卖出甚至有所上升。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量4.52万币,年底名义持仓4.5万币。当月期权持仓量已经超过了年底期限(次月),近期27日到期的期权加仓明显。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 80%
30d 63%
90d 82%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量5.3亿美元,成交量2500万美元,以太坊持仓量稳定。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 65%,3m 67%,6m 67%
11/10 :1m 65%,3m 67%,6m 67%
以太坊的期限结构变化幅度很大,目前已经基本恢复为正常期限结构。今天虚值看跌被大量卖出,甚至还有不少60美元行权价的成交。
【Option Flows】
昨日以太坊看涨期权交易更加活跃,今天就转换为看跌比较活跃。以太坊的交易量Ratio经常是交替的,今天Put Sell交易量至目前已经高达29259币,和大行情交易日水平接近。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓54.21万ETH,当月期权持仓17.7万ETH。
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