【Deribit期权市场播报】1107:7.51亿美元

Deribit德瑞的交易课 view 12011 2020-11-7 22:31
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【Deribit期权市场播报】1107:7.51亿美元

期权市场播报

由于比特币持续拉升,在本周突破3年来的最高价,带动市场交易活跃起来。使昨天的周交割成为史上最大的周交割日,当周交割3.3万张比特币期权。5日成交量高达7.51亿美元,交割日持仓量高达28亿美元,均创造历史新高。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 71%

30d 52%

90d 48%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量25亿美元,期权成交量4.36亿美元。比特币继续大幅拉升,目前维持15500美元附近。本轮拉升中,衍生品交易并没有出现太多情绪化现象,IV尚未大幅拉升。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 58.4%, 3m 61.2%, 6m 64.6%

11/6:1m 60.9%, 3m 62%, 6m 65.2%

前期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

【Deribit期权市场播报】1107:7.51亿美元

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价格突破带来短期IV上升,价格停止上升转入震荡,买方力量就明显不足了。主流币的IV难以大涨已经成为目前的常规现象。

【Skew】

从期权偏度skew维持较高水平,中长期接近20%,短期也超过13%。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,看涨期权仍然绝对强势,但是交易量与交割前已经不在一个量级了。

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【期权持仓分布】

月度合约持仓量4.18万币,年底名义持仓4.31万币。昨日交割3.3万币,是历史最大规模的周交割。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 54%

30d 53%

90d 80%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量5.04亿美元,成交量6900万美元,以太坊持仓量稳定增长。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 70%,3m 67%,6m 67%

11/6:1m 69%,3m 68%,6m 67%

【Deribit期权市场播报】1107:7.51亿美元

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以太坊和defi接棒比特币继续上涨,各期限IV继续上涨,短期已经超过70%,末日轮超过100%。Skew暴涨至20%后,还在缓慢上升,现在多卖出短期虚值Call会是一个划算的策略。

【Option Flows】

今天以太坊各方向力量均衡。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓53.59万ETH,当月期权持仓16.66万ETH,当周交割12.61万币。

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