【Deribit期权市场播报】1107:7.51亿美元
期权市场播报
由于比特币持续拉升,在本周突破3年来的最高价,带动市场交易活跃起来。使昨天的周交割成为史上最大的周交割日,当周交割3.3万张比特币期权。5日成交量高达7.51亿美元,交割日持仓量高达28亿美元,均创造历史新高。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 71%
30d 52%
90d 48%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量25亿美元,期权成交量4.36亿美元。比特币继续大幅拉升,目前维持15500美元附近。本轮拉升中,衍生品交易并没有出现太多情绪化现象,IV尚未大幅拉升。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 58.4%, 3m 61.2%, 6m 64.6%
11/6:1m 60.9%, 3m 62%, 6m 65.2%
前期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
价格突破带来短期IV上升,价格停止上升转入震荡,买方力量就明显不足了。主流币的IV难以大涨已经成为目前的常规现象。
【Skew】
从期权偏度skew维持较高水平,中长期接近20%,短期也超过13%。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,看涨期权仍然绝对强势,但是交易量与交割前已经不在一个量级了。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量4.18万币,年底名义持仓4.31万币。昨日交割3.3万币,是历史最大规模的周交割。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 54%
30d 53%
90d 80%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量5.04亿美元,成交量6900万美元,以太坊持仓量稳定增长。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 70%,3m 67%,6m 67%
11/6:1m 69%,3m 68%,6m 67%
以太坊和defi接棒比特币继续上涨,各期限IV继续上涨,短期已经超过70%,末日轮超过100%。Skew暴涨至20%后,还在缓慢上升,现在多卖出短期虚值Call会是一个划算的策略。
【Option Flows】
今天以太坊各方向力量均衡。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓53.59万ETH,当月期权持仓16.66万ETH,当周交割12.61万币。
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