【Deribit期权市场播报】1108:回调
期权市场播报
比特币经过一个月的持续拉升,在今天迎来了最大幅度的回调,当日振幅超过1300美元。但是如此规模的波动并未带动IV上升,IV总体处于下降回调趋势,同时Skew开始回调。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 73%
30d 55%
90d 49%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量25亿美元,期权成交量2.76亿美元。比特币今天迎来大幅震荡,RV有所上升,目前维持15200美元附近。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 58.0%, 3m 62.4%, 6m 65.5%
11/7:1m 58.4%, 3m 61.2%, 6m 64.6%
前期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
本轮拉升中,1300美元的震荡并没有拯救IV,短期RV明显高于IV。主流币的IV难以大涨已经成为目前的常规现象。
【Skew】
期权偏度skew有所恢复,维持较高水平,虚值Call仍然比较贵。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,四种力量很接近,Call的绝对优势时期已经过去了。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量4.24万币,年底名义持仓4.4万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 77%
30d 63%
90d 82%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量4.94亿美元,成交量5700万美元,以太坊持仓量稳定。
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 69%,3m 67%,6m 66%
11/7:1m 70%,3m 68%,6m 67%
以太坊未能突破前高,目前行情主要是受BTC带动,本轮行情里中长期IV几乎没有涨。Skew暴涨后迎来回调。昨天播报中推荐卖出短期虚值Call,并非预测下跌,而是针对中性市场的计算,今天仍然维持这个看法。
【Option Flows】
今天以太坊看涨方向有巨额卖出,看跌买卖方向力量都很弱。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓53.61万ETH,当月期权持仓16.84万ETH。
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