【Deribit期权市场播报】1108:回调

Deribit德瑞的交易课 view 76298 2020-11-8 21:22
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【Deribit期权市场播报】1108:回调

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期权市场播报

比特币经过一个月的持续拉升,在今天迎来了最大幅度的回调,当日振幅超过1300美元。但是如此规模的波动并未带动IV上升,IV总体处于下降回调趋势,同时Skew开始回调。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 73%

30d 55%

90d 49%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量25亿美元,期权成交量2.76亿美元。比特币今天迎来大幅震荡,RV有所上升,目前维持15200美元附近。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 58.0%, 3m 62.4%, 6m 65.5%

11/7:1m 58.4%, 3m 61.2%, 6m 64.6%

前期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

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本轮拉升中,1300美元的震荡并没有拯救IV,短期RV明显高于IV。主流币的IV难以大涨已经成为目前的常规现象。

【Skew】

期权偏度skew有所恢复,维持较高水平,虚值Call仍然比较贵。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,四种力量很接近,Call的绝对优势时期已经过去了。

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【期权持仓分布】

月度合约持仓量4.24万币,年底名义持仓4.4万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 77%

30d 63%

90d 82%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量4.94亿美元,成交量5700万美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 69%,3m 67%,6m 66%

11/7:1m 70%,3m 68%,6m 67%

【Deribit期权市场播报】1108:回调

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以太坊未能突破前高,目前行情主要是受BTC带动,本轮行情里中长期IV几乎没有涨。Skew暴涨后迎来回调。昨天播报中推荐卖出短期虚值Call,并非预测下跌,而是针对中性市场的计算,今天仍然维持这个看法。

【Option Flows】

今天以太坊看涨方向有巨额卖出,看跌买卖方向力量都很弱。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓53.61万ETH,当月期权持仓16.84万ETH。

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