【Deribit期权市场播报】1106:全面突破

Deribit德瑞的交易课 view 29796 2020-11-6 22:46
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【Deribit期权市场播报】1106:全面突破

【Deribit期权市场播报】1106:全面突破

期权市场播报

比特币继续大幅拉升,一举突破15000美元,最高接近16000美元。继比特币一路绝尘多日后,以太坊等主流币也被带动起来,全面突破前期交易密集区。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 71%

30d 52%

90d 49%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量28亿美元,期权成交量7.51亿美元。比特币继续大幅拉升,一举突破15000美元,最高接近16000美元。RV已经起飞,IV尚未大幅拉升。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 60.9%, 3m 62%, 6m 65.2%

11/5:1m 58%, 3m 61%, 6m 64%

前期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

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价格突破带来短期IV上升,但是本身价格大幅移动,就到了原来IV较高的区域,与前期高点持平。期权中长期限IV不及前期高点,这波牛市并非衍生品牛。

【Skew】

从期权偏度skew暴涨,中长期已接近20%,短期也超过15%。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,看涨期权绝对强势,15000张合约创造了历史新高,交易十分活跃。

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【期权持仓分布】

月度合约持仓量4.13万币,年底名义持仓4.31万币,当周持仓暴涨至3.3万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 54%

30d 53%

90d 80%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量4.8亿美元,成交量4700万美元,以太坊持仓量稳定增长。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 69%,3m 68%,6m 67%

11/5:1m 60%,3m 64%,6m 66%

【Deribit期权市场播报】1106:全面突破

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以太坊各期限IV终于迎来了上涨,今天10%的涨幅已经来到了450美元关口。大饼牛市往往是比较无趣的,只有主流币起来后市才更加可期。Skew暴涨至20%,现在的Put很便宜很便宜。

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【Option Flows】

今天以太坊看涨期权超过60000张,amazing。短期虚值期权在大量成交,而且价格非常昂贵,在大暴涨面前,价格偏移已经不重要了。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓52.67万ETH,当月期权持仓16.46万ETH,当周持仓暴涨至12.61万币。

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