【Deribit期权市场播报】1106:全面突破
期权市场播报
比特币继续大幅拉升,一举突破15000美元,最高接近16000美元。继比特币一路绝尘多日后,以太坊等主流币也被带动起来,全面突破前期交易密集区。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 71%
30d 52%
90d 49%
1Y 78%
【期权成交量】
期权持仓量28亿美元,期权成交量7.51亿美元。比特币继续大幅拉升,一举突破15000美元,最高接近16000美元。RV已经起飞,IV尚未大幅拉升。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 60.9%, 3m 62%, 6m 65.2%
11/5:1m 58%, 3m 61%, 6m 64%
前期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
价格突破带来短期IV上升,但是本身价格大幅移动,就到了原来IV较高的区域,与前期高点持平。期权中长期限IV不及前期高点,这波牛市并非衍生品牛。
【Skew】
从期权偏度skew暴涨,中长期已接近20%,短期也超过15%。
【Option Flows】
从Option Flows数据看,看涨期权绝对强势,15000张合约创造了历史新高,交易十分活跃。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量4.13万币,年底名义持仓4.31万币,当周持仓暴涨至3.3万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d 54%
30d 53%
90d 80%
1Y 103%
以太坊今日期权持仓量4.8亿美元,成交量4700万美元,以太坊持仓量稳定增长。
【IV】
各标准化期限IV:
今日 :1m 69%,3m 68%,6m 67%
11/5:1m 60%,3m 64%,6m 66%
以太坊各期限IV终于迎来了上涨,今天10%的涨幅已经来到了450美元关口。大饼牛市往往是比较无趣的,只有主流币起来后市才更加可期。Skew暴涨至20%,现在的Put很便宜很便宜。
【Option Flows】
今天以太坊看涨期权超过60000张,amazing。短期虚值期权在大量成交,而且价格非常昂贵,在大暴涨面前,价格偏移已经不重要了。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓52.67万ETH,当月期权持仓16.46万ETH,当周持仓暴涨至12.61万币。
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