【Deribit期权市场播报】1020：Call Buys

2020年10月20日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

昨晚出现了小幅的拉盘，目前比特币价格回到了成交密集区的上方。而其他币种涨幅不及比特币，这很可能意味着，是比特币场外有明显买入，比如灰度控制的比特币基金。拉盘带来的一定是看涨期权的买入，今天Call成交量明显上升。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 26%

30d 34%

90d 49%

1Y 80%

【期权成交量】

期权持仓量16亿美元，期权成交量1.42亿美元。成交量明显回升，目前低波动维持着低成交，波动来时成交量就会明显上升。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 49%, 3m 55%, 6m 60%

10/19：1m 46%, 3m 55%, 6m 60%

期权短期IV小幅上升，中远期平值期权的IV维持低位。上涨带来的成交量集中在当月和当周，所以只有短期IV受影响明显。

【Skew】

币价波动并未造成结构性影响，期权的偏度skew十分稳定。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，Call 成交2200张占比60%，昨晚Call Buys成交量很大，但未计入今天的成交。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓5.29万币，年底名义持仓3.83万币，当周期权名义价值2.01万币，短期虚值看涨期权很受欢迎。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 43%

30d 61%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.78亿美元，成交量1200万美元，成交量有所反弹。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 56%，3m 64%，6m 68%

10/19：1m 57%，3m 64%，6m 68%

以太坊短期IV几乎与前日持平，这说明此次上涨幅度不及比特币，更还没有达到突破或其他重要点位。以太坊的各期限IV变化同步，中远期这个值比较稳定，短期目前是偏低的。

【Option Flows】

今天Call Buys占比很大，成交7594ETH，占总成交量的41%。Call Sells成交6025ETH，占总成交量的32%。Call成交量显著高于前几日，相信在未来ETH的期权发展可以比拟BTC。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓49.16万ETH，当月期权持仓17万ETH，当周交割名义价值8.51万ETH。