【Deribit期权市场播报】1019：策略广场

2020年10月19日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

Greeks.Live手机App更新了1.2.4版本，提供了策略广场功能。在这个板块中提供了比较常用的组合下单，可以一键下单期权组合。订单参数会进行周期性优化，根据比较有经验的交易员提供的意见进行。使用时如果修要修改日期、行权价和合约张数等参数，也可以在组合下单自定义组合参数。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 27%

30d 33%

90d 49%

1Y 80%

【期权成交量】

期权持仓量15亿美元，期权成交量1.13亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 46%, 3m 55%, 6m 60%

10/18：1m 48%, 3m 56%, 6m 60%

期权IV持续下降，中远期平值期权的IV均创造了新低。

【Skew】

币价波动很小，期权的偏度skew十分稳定。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，Put Sells 562张占比43%，其他方向都比较少，Call Buys成交量创造历史新低。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓5.13万币，年底名义持仓3.77万币，当周期权名义价值1.85万币，短期虚值看跌期权很受欢迎。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 46%

30d 61%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.78亿美元，成交量1200万美元，成交量有所反弹。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 57%，3m 64%，6m 67%

10/18：1m 57%，3m 65%，6m 68%

以太坊短期IV日内下跌至55%，目前各期限IV与年内低点持平。以太坊的各期限IV相较比特币高10%，中远期这个值比较稳定，短期目前是偏低的。

【Option Flows】

今天Put卖出量占比很大，Call Sells成交982ETH，占总成交量的51%。近几日的Put Sells成交量显著过高透支了现在的交易，今天Put Sells只有惊人的84张。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓49.12万ETH，当月期权持仓16.86万ETH，当周交割名义价值8.04万ETH。

【期权策略广场】