【Deribit期权市场播报】1008：IV回升

2020年10月8日

期权市场播报

附言：近几日比特币和以太坊的波动不大，虽然日内有一些短线行情，但是放在日线上看，RV已经很低了。隐含波动率IV一般随着行情波动而上升，随着开始横盘而下降。近一周的行情相比上月底，RV有所上升，所以IV也有所回暖。

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 20%

30d 34%

90d 49%

1Y 81%

期权持仓量13亿美元，期权成交量1.57亿美元，比特币近一个月以来一直在宽幅震荡，今天又接近了11000USD。

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 53%, 3m 63%, 6m 66%

10/7： 1m 52%, 3m 53%, 6m 65%

一月期短期IV从上月底低点44%回升到目前的53%，中长期也有5%左右的涨幅，市场有所回暖。

偏度：

skew结构持续稳定，逐渐向零趋近。

Option Flows：

今日Calls成交较多，总体来看比较均衡。

持仓分布如图所示。本月度名义持仓3.76万币，年底名义持仓3.74万币。周期权成交较多，明日的期权交割属于周期权占比较大的，但是市场一般不会对此有太多反应。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 33%

30d 72%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.41亿美元，成交量770万美元。

各标准化期限IV：

今日：1m 64%，3m 68%，6m 71%

10/7: 1m 63%，3m 64%，6m 69%

以太坊的中短期IV有所回升，RV仍然在下降。

期权的主要持仓在200-400美元，分布相对均匀，在几次大波动后，深度实值和深度虚值持仓很多。市场现在处于一种平衡的状态，等待行情来临。